Hot Forex Slippage

Medindo e evitando o deslizamento Os comerciantes do sistema preferem se concentrar no núcleo de suas estratégias mdash entry and exit order logic. Como tal, um fator importante, mas muitas vezes negligenciado, no desenvolvimento do sistema, backtesting e negociação ao vivo é o deslizamento. Slippage por si só pode quebrar um sistema comercial de outra forma lucrativo. A maioria das estratégias de impulso, como seguimento de tendências, entra e sai das posições na direção do impulso de preços. Isso os torna especialmente suscetíveis aos efeitos negativos da derrapagem. Slippage simplesmente é a diferença entre um preço de entrada teórico e o preço de preenchimento real. Pode ser medido de várias maneiras (carrapatos, pontos, dólares, etc.). Bem, abordar o deslizamento de um ponto de vista relativo, medindo-o em termos percentuais em relação ao intervalo da barra de preços. Para qualquer ordem, a pior descida possível ocorreria através da compra na parte superior da barra (ou, inversamente, a venda ao nível da barra): isso representaria 100 derrapagens na ordem. A percentagem de deslocamento é calculada dividindo quotd1, quanto a distância entre o preço de entrada da ordem teórica e o preço de preenchimento real, por quotd2, a distância entre o preço da ordem teórica e o pior preço de preenchimento possível. Por exemplo, considere o seguinte para uma ordem quotbuyquot: Preço de entrada teórico: 1060 Preço de enchimento real: 1064 Bar alto (pior possível) preço de entrada longo: 1100 d1 1064 - 1060 4 d2 1100 - 1060 40 Deslizamento d1 d2 4 40 10 Isto O artigo medirá o efeito da derrapagem e discutirá maneiras de controlá-la, incluindo o uso de diferentes tipos de ordem para melhorar o sucesso. O que é quotSlippagequot A resposta curta é que o deslizamento é o que acontece entre o tempo em que você faz uma compra para comprar ou vender uma moeda e o tempo que seu próprio preenchimento é preenchido, ou seja, o tempo que a transação é concluída. Na maioria dos casos, em um mercado volátil de rápido movimento, como EUR USD (Euros e US Dollars), desde o momento em que você efetua um pedido até o momento em que é preenchido, a taxa de câmbio mudará em qualquer lugar de .0002 para .0003 do Preço que você viu e queria obter quando fez o seu pedido, mesmo com o software de pedidos eletrônico automático mais rápido. Se você estiver negociando à mão, ou seja, enviando seu pedido para o seu corretor através de uma plataforma de geração de sinal não-automática, então você pode esperar que o deslizamento seja igual a .0010 a .0015 Então, digamos que você fez um pedido com seu Market Maker Corretor para comprar Euros em 1.2825. Se a taxa de câmbio do mercado estiver mudando moderadamente rápido quando você faz seu pedido, seu pedido pode não ser preenchido antes que a taxa tenha mudado para 1.2827. A diferença entre as duas taxas, neste caso .0002, é chamada de derrapagem no comércio e, se você estivesse negociando lotes regulares, traduzir para uma diferença de 20.00 .0015 o deslizamento seria traduzido para uma diferença de 150.00. Slippage é muito comum na negociação de Forex e, em alguns casos, pode fazer um sistema comercial que parece ser um sistema vencedor no papel, na verdade, perder dinheiro. Mesmo que um sistema de negociação corretamente avaliado leve em consideração o deslizamento e o projete como parte de todos os negócios, os desenvolvedores de sistemas sem escrúpulos não permitem subsídios e não levam em conta o atraso ao indicar a rentabilidade de um sistema. Todos os sistemas vencedores de Forex tomam em consideração e fazem uma tolerância realista para o deslizamento antes de determinar a rentabilidade dos sistemas. Copie 2006 por Winning Forex Systems e Robert Martin Kissel todos os direitos reservados